La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados de su prueba de resistencia para 2025 en toda la UE, que incluyó a 64 bancos de 17 países de la UE y del EEE y que abarca el 75 % de los activos del sector bancario de la UE.

Los resultados confirman que la banca europea mantiene su resiliencia incluso en una hipotética recesión económica grave. El escenario simulado implica un fuerte deterioro del entorno macrofinanciero mundial, impulsado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, una arraigada fragmentación comercial (incluido el aumento de aranceles) y persistentes perturbaciones de la oferta. La banca de la UE, a pesar de registrar pérdidas de 547.000 millones de euros, mantiene sólidas posiciones de capital y su capacidad para seguir impulsando la economía.

Hallazgos clave

  • La pérdida de capital en el escenario adverso de la prueba de estrés asciende a 370 puntos básicos, lo que resulta en una ratio CET1 del 12 % al final del escenario [2] . La sólida generación de ingresos durante el ejercicio ayuda a los bancos a compensar parcialmente sus pérdidas y resulta en una pérdida menor en comparación con el ejercicio de 2023.
  • Los bancos inician el ejercicio con mayor rentabilidad y capital que en los últimos años. Si bien son más sensibles al riesgo, con mayores pérdidas nominales, tienen una mejor capacidad de absorción mediante la generación de ingresos. Los bancos presentan mayores vulnerabilidades al riesgo crediticio y de mercado, que son los principales factores que contribuyen a las pérdidas en las pruebas de estrés.
  • Los escenarios adversos específicos afectan a los sectores económicos de forma distinta. Los bancos han mejorado su capacidad para diferenciar el impacto de los escenarios adversos entre sectores, pero aún es necesario perfeccionar sus estrategias de modelización.
  • Los buenos resultados de los bancos de la UE en las pruebas de resistencia de 2025 son tranquilizadores, pero mantener un capital adecuado sigue siendo esencial para garantizar la seguridad del sistema bancario de la UE.